EFN 308E
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
| Dersin Adı | Course Name | |||||
| Finansal Ekonometri | Financial Econometrics | |||||
| Kodu (Code) |
Yarıyılı (Semester) |
Kredi (Credit) |
AKTS Kredisi (ECTS Credit) |
Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) |
||
| Ders (Theoretical) |
Uygulama (Tutorial) |
Laboratuvar (Laboratory) |
||||
| EFN 308E | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Bölüm/Program (Department/Program) |
Ekonomi ve Finans (Economics and Finance) |
|||||
| Dersin Türü (Course Type) |
Zorunlu (Compulsory) | Dersin Dili (Course Language) |
İngilizce (English) | |||
| Dersin Önkoşulları (Course Prerequisites) |
Ekonometri I (Econometrics I) |
|||||
| Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, % (Course Category by Content, %) |
Temel Bilim ve Matematik (Basic Sciences and Math) |
Temel Mühendislik (Engineering Science) |
Mühendislik Tasarım (Engineering Design) |
Genel Eğitim (General Education) |
||
| - | - | - | 100 | |||
| Dersin Tanımı (Course Description) |
Temel finansal zaman serisi modellemeleri; Value-at-Risk (VaR) ölçütleri test ve karşılaştırmaları, stokastik volatilite; AR, MA, ARMA, VAR dinamik modellerine genel bakış ve ARIMA, VAR modelleri ile tahminler; ARCH ve GARCH Modelleri ve uygulamaları; Efficient Market Hypothesis ve finansal varlıkların getirilerinin tahmin edilebilirliği; En küçük kareler ve maksimum en olasılık yöntemleri, indeks modelleri, CAPM ve Çoklu Faktör Modellerinin test edilmesi. Otokorelasyon Analizi | |||||
| Basic financial time series modeling; Value-at-Risk (VaR) testing and comparison, stochastic volatility; Overview of AR, MA, ARMA, VAR dynamic models and forecasts with ARIMA, VAR models; ARCH and GARCH Models and applications; Efficient Market Hypothesis and predictability of returns on financial assets; Testing of ordinary least squares and maximum likelihood methods, index models, CAPM and Multi-Factor Models, Autocorrelation Analysis. | ||||||
| Dersin Amacı (Course Objectives) |
Dersin temel amacı, öğrencilerin finansal zaman serilerinin spesifik özelliklerini kavramalarını sağlamaktır. Ders, istatistik yazılımları kullanılarak finansal zaman serilerinin tahmini ve öngörülmesi uygulamalarını içermesi sayesinde öğrencilere finansal zaman serileri öngörüsüne yönelik temelleri öğretmeyi amaçlamaktadır. | |||||
| The main aim of the course is to enable students to comprehend specific features of financial time series. The course aims to teach students the fundamentals of financial time series prediction, by including the applications of financial time series forecasting and forecasting using statistical software. | ||||||
| Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes) |
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
|
|||||
|
Students who successfully complete this course;
|
||||||
- Namık Kemal Mah.
- Fazıl Polat Paşa Bulvarı
- Famagusta
- Turkish Republic of Northern Cyprus
- 99450
- (+90) 392 630 5000
- kktcogrenciisleri@itu.edu.tr
